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CAMUS BRIGITTE

DICTIONNAIRE IMPERTINENT DE L'ART

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Asset Pricing revised edition

Titre :

Asset Pricing revised edition

Caractéristiques :


Auteur(s) :COCHRANE
Editeur :PRINCETON UNIVERSITY PRESS
Parution :02/2005
Langue :Anglais Anglais
Nbre de pages :500
ISBN :978-0-691-12137-6
Reliure :Hardcover
Prix :65.00 € ttc
Disponibilité :Livraison sous 10 jours ouvrés.

Couverture :


Asset Pricing revised edition

Résumé :

TABLE OF CONTENTS
1 Consumption-based model and overview 3
2 Applying the basic model 35
3 Contingent claims markets 49
4 The discount factor 61
5 Mean-variance frontier and beta representations 77
6 Relation between discount factors, betas, and mean-variance frontiers
99
7 Implications of existence and equivalence theorems 121
8 Conditioning information 131
9 Factor pricing models 149
10 GMM in explicit discount factor models 189
11 GMM : general formulas and applications 201
12 Regression-based tests of linear factor models 229
13 GMM for linear factor models in discount factor form 253
14 Maximum likelihood 267
15 Time-series, cross-section, and GMM/DF tests of linear factor models
279
16 Which method? 293
17 Option pricing 313
18 Option pricing without perfect replication 327
19 Term structure of interest rates 349
20 Expected returns in the time series and cross section 389
21 Equity premium puzzle and consumption-based models 455
App. A.1 Brownian motion 489
App. A.2 Diffusion model 491
App. A.3 Ito's lemma

Table des matières :

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